El BCE, la JUR y el Banco de Inglaterra aclaran que los accionistas soportarían primero las pérdidas en caso de rescate
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Banco Central Europeo (BCE), como supervisor del sector bancario, la Junta Única de Resolución (JUR) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) han recordado que en una eventual intervención en caso de crisis serían los instrumentos de capital ordinario de las entidades los primeros en soportar las pérdidas, separándose así de la línea aplicada por las autoridades suizas en el caso de Credit Suisse.
“En particular, los instrumentos de capital ordinario son los primeros en absorber pérdidas, y solo después de su pleno uso se requeriría la amortización del capital de nivel 1 adicional”, apuntan las instituciones en un comunicado conjunto.
Este enfoque se ha aplicado sistemáticamente en casos anteriores y “seguirá guiando” las acciones de la supervisión bancaria de la JUR y el BCE en las intervenciones en caso de crisis, puntualizan.
De este modo, defienden que el Tier 1 adicional es y seguirá siendo un componente importante de la estructura de capital de los bancos europeos.
Con esta aclaración, si bien acogen con satisfacción el conjunto de medidas adoptadas este domingo por las autoridades suizas para garantizar la estabilidad financiera, los supervisores de la UE se distanciarían de la fórmula implementada por sus homólogos en el país helvético.
Asimismo, las tres instituciones europeas han defendido la solidez de la posición de capital y liquidez de la banca del Viejo Continente.
“El sector bancario europeo es resistente, con sólidos niveles de capital y liquidez”, han subrayado, después de que este domingo UBS acordara comprar Credit Suisse en una transacción impulsada por el Gobierno de Suiza.
La Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) indicó este domingo que las medidas de apoyo desplegadas por el Gobierno suizo para que UBS adquiera Credit Suisse provocarán una amortización completa del valor nominal de toda la deuda AT1 de Credit Suisse, cuyo montante rondaría los 16.000 millones de francos (16.185 millones de euros).
EL BANCO DE INGLATERRA ACLARA LA JERARQUÍA.
De su lado, el Banco de Inglaterra (BoE) ha aclarado también que el orden de prelación aplicado en el marco de resolución bancaria del Reino Unido establece que los bonistas gozan de una mayor jerarquía que los instrumentos de capital ordinario de las entidades a la hora de soportar potenciales pérdidas.
“El marco de resolución bancaria del Reino Unido tiene un orden legal claro en el que los accionistas y acreedores soportarían pérdidas en un escenario de resolución o insolvencia”, ha apuntado la Vieja Dama de Threadneedle Street en un comunicado.
En este sentido, ha recordado que los instrumentos AT1 o CoCos se ubican por delante de los instrumentos CET1 en la jerarquía, señalando que los tenedores de tales instrumentos deben esperar estar expuestos a pérdidas en resolución o insolvencia en el orden de sus posiciones en esta jerarquía.
Este fue el enfoque utilizado para la reciente resolución de Silicon Valley Bank UK, en la que todos los instrumentos de nivel 1 adicional (AT1) y T2 de SVB UK se amortizaron en su totalidad y la totalidad del capital social de la empresa se transfirió por una suma nominal de una libra.
ESCASA DEMANDA DE LIQUIDEZ EN DÓLARES.
Por otro lado, los bancos de la eurozona apenas han solicitado liquidez en dólares en la primera de las adjudicaciones celebradas a través de la facilidad anunciada este domingo en coordinación con otros grandes bancos centrales para prevenir tensiones en los mercados financieros.
Según los datos publicados por el BCE, la primera de estas operaciones se ha saldado con una mínima demanda de 5 millones de dólares, el mínimo estipulado, por parte de un único banco solicitante.
Tras el rescate este domingo de Credit Suisse, los bancos centrales de Canadá, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Suiza y la eurozona anunciaron una acción coordinada para mejorar la provisión de liquidez a través de los acuerdos permanentes de líneas de ‘swap’ de liquidez en dólares.
Para mejorar la eficacia de dichas líneas, los bancos centrales acordaron aumentar la frecuencia de las operaciones con vencimiento a 7 días, pasando así a celebrarse diariamente en vez de una vez por semana “al menos hasta finales de abril”.
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