MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Los grandes bancos europeos sufrirían un deterioro de 459 puntos básicos en su solvencia bajo el escenario más pesimista planteado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), lo que reduciría la ratio de capital CET1 a un promedio del 10,4% para 2025 desde el 15% de partida a finales de 2022, con pérdidas combinadas de 496.000 millones de euros.
Los resultados de las pruebas de estrés de 2023 muestran que los bancos europeos siguen siendo resistentes en un escenario adverso que combina una recesión grave en la UE y a nivel mundial, así como tipos de interés en aumento y mayores diferenciales de crédito, destaca la Autoridad.
En este sentido, la EBA subraya que esta resiliencia de los bancos de la UE refleja en parte la sólida posición de capital al inicio del ejercicio, con un ratio CET1 del 15% en promedio (‘fully-loaded’) que permite a los bancos soportar el consumo de capital en el escenario adverso.
De este modo, bajo el escenario más duro planteado, el deterioro de capital sería de 459 pb, lo que resultaría en un índice CET1 al final del escenario (2025) del 10,4%. A este respecto, la EBA destaca que las mayores ganancias y la mejor calidad de los activos a principios de 2023 ayudan a moderar el agotamiento de capital en el escenario adverso.
“A pesar de las pérdidas combinadas de 496.000 millones, los bancos de la UE siguen estando suficientemente capitalizados para seguir respaldando a la economía también en tiempos de tensión severa”, destaca la EBA, advirtiendo, no obstante, de que el alto nivel de incertidumbre macroeconómica señala la importancia de mantenerse alerta, advitiendo de que “tanto los supervisores como los bancos deben estar preparados para un posible empeoramiento de las condiciones económicas”.
La Autoridad ha señalado que, si bien la caída en el coeficiente de capital agregado es menor en la prueba de este año que en la realizada en 2021, cuando la ratio disminuyó en promedio en 485 puntos básicos, hasta el 10,2%, la dispersión entre los bancos ha aumentado.
Asimismo, considera que el menor impacto de capital agregado en términos de CET1 refleja que los bancos tienen mayores ganancias al comienzo del ejercicio de 2023, destacando la contribucón de los ingresos netos por intereses (NII), impulsados por los aumentos de los tipos de interés en el escenario adverso.
ESCENARIOS.
La EBA ha examinado este año a un total de 70 entidades de la UE, de ellas ocho españolas, incluyendo 57 de países miembros del Mecanismo Único de Supervisión (SSM), que cubren aproximadamente el 75% de los activos totales del sector bancario en la UE y Noruega. En comparación con las pruebas de estrés anteriores, el ejercicio de 2023 ha cubierto 20 bancos adicionales.
Alemania ha sido el país con mayor número de representantes en las pruebas, con 14 entidades, por delante de los ocho bancos examinados de Italia y los ocho de España, mientras que Francia ha contado con siete entidades. En el caso español, las entidades sometidas a las pruebas de la EBA son Abanca, BBVA, Banco de Sabadell, Banco Santander, Bankinter, CaixaBank, Kutxabank y Unicaja Banco.
En la edición de 2023, el escenario adverso ha tenido en cuenta hipotéticas tensiones geopolíticas, así como una alta inflación y tasas de interés más altas con fuertes efectos adversos en el consumo privado y la inversión, tanto a nivel nacional como mundial.
De tal modo, en términos de disminución del PIB, el escenario adverso del examen contemplaba una reducción acumulada durante el horizonte del examen del 6% en el PIB de los Veintisiete y del 5,9% en el caso de los países de la eurozona, mientras que el desempleo aumentaría respecto del punto de partida en 6,1 y 5,7 puntos porcentuales, respectivamente, llegando al 12,4% en la zona euro y el 12,2% en la UE en 2025.
De su lado, la tasa de inflación se mantendría este año en el 9,2% en la zona euro y el 9,7% en la UE y solo se reduciría en el horizonte examinado hasta el 3,7% y el 3,8%, respectivamente. Asimismo, los precios del sector residencial registrarían una caída acumulada del 20,4% en la eurozona y del 21,1% entre los Veintisiete.
En el caso aplicado a España, las pruebas de la EBA contemplaban una reducción agregada del 5,4% del PIB respecto del escenario de partida, por debajo del promedio de la eurozona y la UE, con un aumento de 5,6 puntos porcentuales del desempleo, hasta el 18,5% en 2025, mientras que la inflación armonizada caería del 9,6% de 2023 al 1,3% en 2025.
Asimismo, en el caso español, el precio de la vivienda acumularía en el peor escenario una caída del 19,4%, mientras que la del sector inmobiliario comercial sería del 25,7% en tres años.
De su lado, los tipos de interés a largo plazo, registrarían en España un aumento de 255 puntos básicos respecto del punto de partida del escenario base, frente al alza de 192 puntos básicos para la eurozona y de 193 puntos básicos entre los Veintisiete.
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