MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Banco Central Europeo (BCE), en su papel de supervisor de la banca europea, ha decidido desarrollar una metodología revisada que simplifica los procedimientos para establecer los requisitos de capital de las entidades del Viejo Continente con el fin de hacer más eficiente y efectiva la supervisión bancaria europea.
Como parte de la revisión más amplia del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (PRES) y en respuesta a los cambios en el entorno externo, el supervisor ha tenido en cuenta las recomendaciones formuladas por un grupo de expertos independientes al revisar la metodología de cálculo de los requisitos del Pilar 2 con el fin de simplificarla y hacerla “más intuitiva al reducir la complejidad de los procedimientos”.
La metodología se probará exhaustivamente de manera interna en 2025 y se aplicará a partir del ciclo del PRES de 2026. De tal manera, los requisitos del Pilar 2 basados en la nueva metodología entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2027.
“La revisión de la metodología de requisitos del Pilar 2 tiene como objetivo simplificar nuestros procesos, facilitar a los bancos la comprensión y la actuación en función de los resultados y hacer que la supervisión bancaria sea más eficaz”, ha comentado Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, asegurando que no cambiará la forma en que el BCE revisa y evalúa los riesgos a los que se enfrentan los bancos individuales.
De este modo, mientras que la metodología actual para determinar los requisitos de Pilar 2 requiere de un proceso de cuatro pasos, la metodología revisada “tiene como objetivo simplificar los procesos” y necesitará sólo de tres pasos.
“En la metodología revisada, los requisitos del Pilar 2 se basarán más directamente en las áreas de riesgo pertinentes, y los riesgos más elevados seguirán dando lugar a peores puntuaciones del PRES y a un requisito del Pilar 2 más elevado”, ha explicado la alemana, destacando que el nuevo enfoque “tendrá menos pasos de procedimiento y simplificará el vínculo entre los requisitos de capital y la evaluación de riesgo subyacente del PRES”.
Además, Buch considera que la nueva metodología abordará de manera más eficaz las posibles debilidades de larga data, como las relacionadas con los controles internos o las cuestiones de gobernanza, mientras que ha destacado también la importancia del criterio supervisor en un entorno de riesgos en rápida evolución, en el que las tendencias pasadas pueden no permitir evaluaciones de riesgo suficientemente prospectivas.
A este respecto, la nueva metodología permitirá a los supervisores ejercer su criterio al calificar elementos de riesgo individuales, aplicar el enfoque riesgo por riesgo para determinar los requisitos de capital para cada área de riesgo relevante individualmente y evaluar el perfil de riesgo general de un banco, que puede ser más complejo que la suma de sus partes individuales.
“Se hará un seguimiento cuidadoso de la forma en que los supervisores ejerzan su criterio, ya que la evaluación comparativa seguirá siendo una piedra angular de nuestra supervisión”, ha puntualizado.
En cualquier caso, dado que la metodología revisada sigue estando estrechamente vinculada a las evaluaciones del PRES, lo que refleja la opinión supervisora sobre el perfil de riesgo de cada banco, “no esperamos que la introducción de la nueva metodología dé lugar a cambios abruptos en los requisitos de capital”, ha apuntado Buch.
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